Oggi scadono opzioni per un valore di oltre 10 miliardi di dollari su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).
Gli osservatori del mercato sono particolarmente attenti a questo evento per la sua capacità di influenzare le tendenze a breve termine attraverso il volume dei contratti e il loro valore nozionale. L'esame dei rapporti put-to-call e dei massimi punti critici può fornire informazioni sulle aspettative dei trader e sulle possibili direzioni del mercato.
Opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi
Il valore nozionale delle opzioni BTC in scadenza oggi è di 9,47 miliardi di dollari. Secondo i dati di Deribit, queste 98.309 opzioni Bitcoin in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 0,84. Questo rapporto suggerisce una prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
I dati rivelano anche che il punto critico massimo per queste opzioni in scadenza è di $ 80.000. Nel trading di opzioni crittografiche , il punto critico massimo è il prezzo al quale la maggior parte dei contratti scade senza valore. In questo caso, l'asset causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Oltre alle opzioni Bitcoin, oggi scadranno 412.116 contratti di opzioni Ethereum. Queste opzioni in scadenza hanno un valore nozionale di 1,47 miliardi di dollari e un rapporto put-to-call di 0,75. Il punto dolente massimo è $ 2.900.
Gli attuali prezzi di mercato per Bitcoin ed Ethereum sono superiori ai rispettivi punti critici massimi. BTC viene scambiato a $ 96.353 mentre ETH si attesta a $ 3.573 . Ciò suggerisce che se le opzioni dovessero scadere a questi livelli, ciò significherebbe generalmente perdite per i detentori delle opzioni.
Il risultato per i trader di opzioni può variare in modo significativo a seconda dei prezzi di esercizio specifici e delle posizioni detenute. Per valutare accuratamente i potenziali guadagni o perdite alla scadenza, i trader devono considerare la loro intera posizione in opzioni, insieme alle attuali condizioni di mercato.
Approfondimenti sulle opzioni BTC ed ETH in scadenza oggi
Gli analisti del fornitore di strumenti di trading di opzioni Greeks.live rivelano un’interessante prospettiva per gli investitori che mostra che una valutazione completa è essenziale prima di trarre conclusioni.
"Abbiamo ottenuto un pullback dell'11% su BTC e la gente dice che la fine è imminente. Meno di 10 giorni fa le stesse persone chiedevano un ritiro per acquistare”, hanno scritto .
Jeff Liang, CEO e co-fondatore di Greeks.live esprime ottimismo, affermando di essere pronto a resistere fino alla scadenza delle opzioni alle 8:00 UTC di venerdì.
“Sebbene lo spread sia significativo, la volatilità implicita dell'offerta è alla pari con la recente volatilità storica di un mese, quindi non è troppo cara. Un aumento del prezzo spot del 5% può compensare lo spread. Sono disposto a trattenerlo fino alla scadenza. Ieri sera ho acquistato un lotto di opzioni call e stamattina il mercato ha fatto alcuni movimenti", ha detto Liang.
Nel frattempo, i mercati delle criptovalute rimangono leggermente ottimisti. In una dichiarazione condivisa con BeInCrypto, Bybit ha affermato che l'ottimismo potrebbe essere attribuito alle speranzose aspettative degli investitori di un presidente della SEC più favorevole alle criptovalute dopo le dimissioni di Gary Gensler .
In questo contesto, Bybit ha anche commentato le attuali prospettive di mercato, citando una correzione del prezzo di Bitcoin e il fatto che le opzioni ETH in scadenza segnalano un moderato sentimento rialzista.
"Il calo di BTC dalla soglia dei 100.000 dollari ha appiattito la struttura dei termini di volatilità degli ATM, con le opzioni a breve scadenza che sono scese al di sotto del 60%. Ciò rispecchia un modello osservato a partire dalle elezioni statunitensi. La minore volatilità realizzata spiega il calo. Mentre l’interesse aperto verso call e put rimane invariato, questa settimana le richieste per opzioni a breve termine sono rimaste stagnanti. Le opzioni ETH mostrano un sentimento leggermente più rialzista rispetto alle opzioni BTC. I mercati si sono ricalibrati dopo il massimo post-elettorale, ma le opzioni call rimangono in testa sia nei volumi di scambio che negli interessi aperti”, ha aggiunto Bybit.
ATM IV si riferisce alla volatilità implicita di un contratto di opzione il cui prezzo di esercizio è pari al prezzo corrente di mercato dell'attività sottostante. Analisti e trader utilizzano spesso questo tipo specifico di IV (volatilità implicita) per valutare il sentiment del mercato e le aspettative di volatilità per il titolo sottostante.
Si consiglia pertanto ai trader di rimanere cauti, poiché storicamente la scadenza delle opzioni spesso porta a un'instabilità a breve termine nel mercato. Anche il fine settimana sarà cruciale in quanto spesso caratterizzato da elevata volatilità a causa dei bassi volumi di scambi.
Il post $ 10,95 miliardi in opzioni Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi: impatto sul mercato è apparso per la prima volta su BeInCrypto .