Oggi scadranno circa 1,79 miliardi di dollari in opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), provocando una prevista volatilità del mercato.
I trader stanno osservando da vicino questo evento, in particolare con l'imminente lancio degli Exchange Traded Fund (ETF) spot di Ethereum.
I trader prevedono un aumento della volatilità con la scadenza delle opzioni e il buzz dell'ETF Ethereum
Secondo i dati di Deribit, oggi scadranno 20.679 contratti Bitcoin, per un valore di circa 1,31 miliardi di dollari. Questa tranche è leggermente inferiore alle cifre della settimana scorsa , che erano 23.832 contratti. Questi contratti in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 1,19, con un punto critico massimo di 62.000 dollari.
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Il punto critico massimo nel mercato delle opzioni crittografiche rappresenta il livello di prezzo che infligge il maggior disagio finanziario ai detentori di opzioni. Nel frattempo, il rapporto put-call suggerisce una prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
Oltre alle opzioni Bitcoin, oggi scadranno 142.583 contratti Ethereum, per un valore nozionale di oltre 483,84 milioni di dollari. Il rapporto put-to-call è 0,37, con un punto critico massimo di 3.150 dollari.
Gli analisti di Deribit hanno offerto informazioni dettagliate sul mercato delle opzioni questa settimana. Hanno notato che la nota di Kraken al rimborso dei creditori di Mt Gox sembrava aver indotto un fondo a spostare le loro chiamate da 85.000 di dicembre a uno straddle di 65.000 di agosto per giocare gamma in entrambe le direzioni.
La gamma nel trading di opzioni crittografiche si riferisce al tasso di variazione del delta di un'opzione in proporzione al movimento del prezzo di $ 1,00 nell'asset sottostante. Rappresenta l'entità del rischio di esposizione al prezzo in una posizione di opzione.
“Lo spot dopo aver venduto a 63.000, si è potenziato e ha forzato la copertura short di Call, Delta e [volatilità implicita] IV. Non può essere una coincidenza che 4,5 milioni di dollari siano stati liberati da una vendita di chiamate di dicembre 85.000, e che l'esatto importo sia stato investito nello straddle di agosto 65.000", hanno scritto .
Hanno anche sottolineato transazioni simili, compreso l'acquisto di 70.000 chiamate di agosto finanziate da 90.000 chiamate di dicembre.
"Questo afflusso di premi è stato una combinazione di sottoperformance [paura di perdere qualcosa] FOMO, copertura corta e nuova esposizione dopo che le monete del governo tedesco si sono esaurite e il mercato è salito ben oltre molte aspettative sopra i 66.000 dollari", ha aggiunto Deribit.
Inoltre, Deribit ha sottolineato che l'indicazione della negoziazione spot dell'ETF su Ethereum il 23 luglio ha stimolato un forte rally per ETH. Tuttavia, lo spread tra BTC ed ETH si è ridotto dal 15% all’8%.
Gli analisti di mercato hanno notato una tendenza dalla scorsa settimana. Un rapporto congiunto di BlockScholes e Bybit ha rilevato che a partire dalla scorsa settimana, l'anticipazione di questi ETF potrebbe aver influenzato il comportamento dei derivati ETH, rendendolo diverso da quello di BTC. Inoltre, l'indice Senti-Meter di BlockScholes, che misura le preferenze di rischio degli investitori in base ai tassi dei fondi, ai rendimenti e alla volatilità, indica che gli investitori hanno una prospettiva più positiva su ETH rispetto a BTC.
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Storicamente, la scadenza delle opzioni tende a causare temporanei e bruschi movimenti dei prezzi. Il mercato solitamente si stabilizzerà subito dopo. Tuttavia, i trader dovrebbero prestare attenzione nell’analizzare gli indicatori tecnici e il sentiment del mercato per navigare in modo efficace nella potenziale volatilità.
Il post Quasi 1,8 miliardi di dollari in opzioni crittografiche scadono oggi mentre il mercato attende il lancio dell'ETF Ethereum è apparso per la prima volta su BeInCrypto .