Analisi del mercato delle opzioni
25 Delta Skew e analisi della volatilità
Il 4 dicembre, il prezzo del bitcoin è sceso di circa $ 16k. I trader di opzioni hanno impostato diverse strategie di copertura come l'acquisto di molte put a prezzi di esercizio di $ 50k e $ 52k durante le ultime settimane per il possibile ribasso.
Per scoprire cosa è successo nel mercato delle opzioni, è meglio guardare 25 delta Skew. Questo è un modo per misurare lo skew di volatilità. Ad esempio, per un mese, può essere calcolato utilizzando la seguente formula: skew 1M = (IV 25 Delta put 1M – IV 25 Delta call 1M)/ATM IV 1M. Il grafico seguente mostra che la domanda di chiamate è aumentata nonostante il ribasso del bitcoin il 4 dicembre.
Volatilità implicita di una settimana (IV) aumentata durante il sell-off
Dalla scorsa settimana, possiamo vedere più attività di chiamata. C'è richiesta di chiamate a $ 60.000 di sciopero per la scadenza a dicembre e chiamate per $ 70.000 e $ 80.000 di sciopero con scadenza a gennaio e marzo. Sembra che i trader di opzioni non pensino che questo ATH sia stato il top del ciclo.
Analisi tecnica
Analisi a lungo termine
Guardando le tendenze storiche del bitcoin sull'intervallo di tempo settimanale, vediamo che si è spostato sopra MA50 in ogni corsa rialzista ed è sceso del 60-79% ogni volta che questa media mobile ha attraversato.
La MA50 è attualmente a 47,3 mila dollari e i rialzisti stanno cercando di proteggerla. Inoltre, il supporto statico a 42k sembra intenso e si prevede che il bitcoin rimbalzerà rapidamente se vediamo un cross temporaneo al di sotto di questo livello.
Analisi di medio termine
In un lasso di tempo giornaliero, BTC sta toccando il forte supporto giornaliero di MA200, che si interseca con il livello di supporto statico (verde), e anche bitcoin sta registrando un minimo più alto in questo lasso di tempo.
Storicamente, la perdita dell'MA200 ha portato a una fase di range che consuma lo slancio necessario per continuare il trend rialzista. Il livello di $ 42K-$ 44K sembra essere un forte supporto per BTC, ma un fallimento di questi livelli mostrerebbe il potere degli orsi.
Il supporto a cui prestare attenzione è a $ 44K, $ 42K e $ 37K, mentre la resistenza si trova a $ 50K e $ 53K.
Analisi in catena
I migliori acquirenti sembrano essere sotto pressione.
Quasi il 28% dell'offerta è stato spostato al di sopra di $ 47K. Questi giocatori stanno (molto probabilmente) attraversando un periodo estenuante a dicembre. Sono i principali venditori e, storicamente, tendono a vendere in perdita se questa fase estenuante dura per un lungo periodo.
L'analisi di cui sopra è stata eseguita da @N__E__D__A , @GrizzlyBTClover e @CryptoVizArt . Dati forniti da @tsypruyan esclusivamente per CryptoPotato.